Santa Cunegunda, ou Cunegundes, nasceu em Luxemburgo e foi criada em uma família cristã. Sua devoção fervorosa a essas virtudes a acompanhou ao longo de sua vida e a levou a oferecê-las "como dote" ao duque da Baviera, que mais tarde se tornou imperador do Sacro Império Romano, Henrique II, com quem se casou aos 20 anos de idade.

A união de Cunegundes e Henrique é envolta em lendas, incluindo uma calúnia que a acusava de traição. Em resposta, ela invocou o Senhor de forma tão intensa que realizou um teste excepcional para provar sua inocência: caminhar sobre brasas ardentes. Há também relatos de que o casal fez votos recíprocos de castidade, resultando em um casamento muitas vezes chamado de "núpcias de São José".

A história revela que Cunegundes era estéril, o que, segundo a lei germânica, poderia ser uma causa de repúdio. No entanto, Henrique II optou por não seguir essa direção, e o casal é lembrado como um casal santo que iluminou o Sacro Império Romano.

Após a morte de Otão III em 1002, Henrique II tornou-se imperador do Sacro Império Romano e, em 1014, ele e Cunegundes viajaram a Roma para receber a coroa das mãos do Papa Bento VIII. Ao retornarem à sua terra natal, dedicaram-se arduamente à propagação do Cristianismo na região alemã de Hesse. Em 1007, ordenaram a construção da Catedral de Bamberg, onde foram sepultados lado a lado. Em 1021, fundaram o Mosteiro de Kaufungen como um gesto de gratidão pela cura de uma grave doença.

Após a morte de Henrique II em 1024, Cunegundes dedicou-se a uma vida de humildade e devoção. Em um gesto simbólico, doou uma relíquia da Santa Cruz ao Mosteiro de Kaufungen e trocou suas roupas reais por um hábito beneditino, tornando-se parte da comunidade monástica. Viveu humildemente, dedicando-se à oração, leitura das Escrituras, trabalhos humildes e penitência por meio de abstinência alimentar, além de confortar suas coirmãs enfermas.

Santa Cunegundes faleceu no mosteiro, possivelmente em 1033, embora algumas fontes sugiram o ano de 1039.